RSI - 웰레스 윌더

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 미국의 기계 엔지니어였던 J.Welles Wilder가 1978년 개발한 기술적 분석지표다.

 

RSI는 일정 기간 동안의 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단한다.

 

RSI에 사용되는 기간의 단위로, 시간별 차트의 경우 14시간, 일자별 차트의 경우에는 14일을 사용한다.

 

Welles Wilder는 기간 단위로 14일을 사용할 것을 권유했으나, 변화량의 민감도를 조절하기 위해 값을 조정할 수 있다.

대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다. 기간이 적을수록 민감도가 높고 기간이 길수록 민감도가 낮아지므로, 14일 RSI보다 21일 RSI가 민감도가 낮다.

 

RSI 점수가 30 이하인 경우 가격이 상승할 것으로 보아 매수포지션을, 70 이상인 경우 가격이 하락할 것으로 보아 매도포지션을 취한다. 30과 70 사이는 중립으로 간주되며, 50 수준은 추세가 없다는 신호이다.

 

볼린저 밴드처럼 주로 시장의 추세를 확인하는 보조지표로 활용되며, 계산 방법은 아래와 같다.

1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.

RSI 계산 공식 : RSI = RS / (1 + RS) 또는 RSI = AU / (AU + AD)

 

 

 

 

*출처: 위키백과, 위키피디아