변동성 돌파 전략 - 래리 윌리엄스

변동성 돌파(Volatility Break-out)전략은 래리 윌리엄스(Larry R. Williams)가 개발한 전략이다.

 

래리 윌리엄스는 선물 거래의 대가로 알려져 있으며, 여러 전략 중 변동성 돌파 전략을 가장 선호했다고 한다.

 

해당 전략은 간단하다.

 

1. 전날의 고가에서 시가를 뺀 가격변동폭을 계산한다.

2. 당일 시가에 전날의 가격변동폭을 더한 후, R%를 곱한 값을 돌파할 때 매수한다.

    (R%값은 0.4 ~ 0.6 %로 수익률에 따라 조정한다.)

3. 다음날 시가에 매도한다.

 

주식에 적용할 때는, 동시호가 때문에 당일 장마감 시 무조건 매도하는 방식을 사용한다.